TACTICAL ASSET ALLOCATION ✅
Fundamentos del sistema
> Los sistemas de Tactical Asset Allocation (TAA) funcionan como un capitán de barco, adaptando el rumbo según las condiciones del mercado, ajustando dinámicamente la exposición a distintos activos.
> Buscamos maximizar oportunidades en fases alcistas y proteger el capital en momentos adversos, ofreciendo control y estabilidad en cualquier entorno financiero.
> La cesta de activos la componen: ETFs de Índices, Bonos, Materias Primas, Oro y REITs.
> Se compone de 4 sub-sistemas, cada uno con reglas independientes, pero operando como uno solo.
> Sistema en temporalidad mensual.
¿Cómo se opera?
> Sistema tranquilo. Sólo opera a fin de mes, por lo que introducir las operaciones supone 10 minutos al mes. Sí, al mes.
> El sistema está diseñado con ETFs americanos. Si no tienes acceso a ellos, puedes operar los equivalentes UCITS con resultados muy similares.
> Y nada más. Sistema sencillo de seguir, con mínimo esfuerzo.
¿Qué puedo esperar de este sistema TAA?
> Este sistema está diseñado para obtener mejor rentabilidad que el S&P 500 con mucho menor drawdown y con menor volatilidad.
> Desde 1991, el sistema ha conseguido un 16 % anual (componiendo capital) y un máximo drawdown del 17 %, en velas diarias. Casi doble de rentabilidad del S&P 500 con tres veces menos drawdown.
> Sistema que está pensado para hacerlo mejor que la Renta Variables, sobre todo cuando vienen mal dadas en los mercados financieros. De hecho, algunos de sus mejores años se dan durante la crisis de 2008.
Estadísticas del sistema (2003 - 2024)
CAR: 16.32 %
vs 8.96 % S&P 500.
*CAR: Compound Annual Return
Max Drawdown: -17.65 %
vs -56.78 % S&P 500.
Drawdown más largo: 115 semanas
Años positivos: 20
Mejor año: 1993 | 45.9 %
Años negativos: 2
Peor año: 2015 | -2.3 %
El futuro es impredecible. Si alguien te garantiza algo, huye rápido. Lo más rapido que puedas. Dicho esto, el sistema está probado con datos de Norgate (datos de altísima calidad), Además, el backtest no considera dividendos por lo que nos da algo de margen de seguridad.
El tamaño mínimo de posición es un 5 % del capital total. Por tanto, al menos 10000 $ para operar sin demasiadas limitaciones, siendo 500 $ la posición mínima. Si usas ETFs americanos, el QQQ (ETF Nasdaq 100) está en unos 500 $, por lo que no habría problema. Si usas ETFs UCITs, el CNDX (Nasdaq 100) está en unos 1200 $ por lo que en ese activo sólo podrías abrir posición por al menos el 12 % del capital total.
TABLA EQUIVALENCIA ETF AMERICANOS vs ETF UCITS
