EOM ✅
Fundamentos del sistema
> EOM es un sistema que opera una ventaja estacional en el S&P 500.
> Sistema en temporalidad diaria.
> Activos sobre los que se puede usar:
- MES: futuro micro del S&P 500 (el ideal).
- SPY: SPDR® S&P 500 (ISIN: US78462F1030).
- CSPX: iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE00B5BMR087).
¿Cómo se opera?
> Tras confirmación de la señal de entrada, el sistema abre posición en largo en apertura de la siguiente sesión.
> Tras confirmación de la señal de salida, el sistema cierra posición en largo en apertura de la siguiente sesión.
> El sistema usa stoploss para limitar pérdidas y take profit para tomar beneficios.
Estadísticas del sistema (1998 - 2024)
A continuación se muestran resultados de backtest para 2 modalidades diferentes de uso de este sistema, en ambos casos sin componer capital, es decir, el tamaño de la posición es siempre el mismo.
> A la izquierda: backtest sobre el MES, para una cartera de 25000 $, con apalancamiento máximo de 1.5, comisiones y deslizamiento incluidos.
> A la derecha: backtest sobre el SPY, para una cartera de 10000 $, sin apalancamiento, comisiones y deslizamiento incluidos.
Retorno Anual Medio: 7.07 %
Operaciones: 135
Ganadoras: 82 %
Retorno Anual Medio: 4.95 %
Operaciones: 135
Ganadoras: 79 %
Max drawdown: -3630 $
(-14.5 % sobre capital inicial)
Max drawdown: -1016 $
(-10.1 % sobre capital inicial)
